期貨L2五檔和逐筆數(shù)據(jù)這個寶藏數(shù)據(jù)源我得記一下前兩天做回測被數(shù)據(jù)坑慘了本來想自己拼個order book動態(tài)變化結果網(wǎng)上下載的所謂tick數(shù)據(jù)丟包丟得離譜盤口動不動就少一檔搞得我模型一直給假信號。后來在量化群里吐槽有人扔了這個網(wǎng)址過來我試了下確實能下到完整的順手記一下都提供了哪些東西。網(wǎng)站上面分了三塊期貨期權行情逐筆下載、五檔L2行情數(shù)據(jù)、分鐘級別行情下載。不是那種“十合一全場景智能數(shù)據(jù)平臺”的虛頭巴腦頁面點進去直接讓你選日期和合約看得到字段說明這個對急著取數(shù)干活的人比較友好。先講我最在意的逐筆數(shù)據(jù)。這里逐筆分兩種逐筆成交和逐筆委托。不像有些源只給個成交明細委托流也單獨給了。逐筆委托每個記錄都有時間戳到毫秒、合約代碼、買賣方向、報單價格、報單數(shù)量、報單編號以及一筆是否撤單的標識。做高頻因子的時候委托流比成交流能更早抓到價格壓力撤單比率這類因子也是全靠這個。逐筆成交那邊字段有成交時間、成交價、成交量、成交金額、買賣標志、成交編號基本夠還原撮合過程。我核對過當天總成交量跟交易所發(fā)布的能對齊沒出現(xiàn)丟單那種惡心事。然后是五檔L2行情這個是做盤口不平衡、流動性沖擊常用的。每條快照的字段是時間戳、合約、昨結、開盤、最高、最低、最新價、成交量、持倉量、然后就是標準五檔的買價買量、賣價賣量還有加權平均價。五檔是全的不像有的源三檔之后就顯示個0在那假裝有數(shù)據(jù)。我之前想拿盤口斜率做交易信號滑點模擬對檔位不全的行情特別敏感差一檔整個測算就變味了。注意它的快照時間戳是交易所原始時標做時間對齊的時候不用自己再校準。分鐘級別行情就簡潔很多跟普通看盤軟件導出的差不多每分鐘的開高低收、成交量、成交額、持倉量沒了。主要用在粗篩信號或者做日頻以上的特征我一般直接拿這個做初步趨勢判斷確定大方向再切逐筆去摳入場點。它的分鐘線是從逐筆合成上去的不過我沒驗證是否有復權用的時候注意一下如果要做連連續(xù)主力可能要自己處理換月。下面放個簡單調用示范這網(wǎng)站有個叫 CMES金融數(shù)據(jù)庫 的接口我當時裝的時候還以為又要填申請碼發(fā)郵件等三天結果直接pip就能用體驗比某些動不動要企業(yè)郵箱認證的好點。# 安裝pip install cmesdatafromcmesdataimportget_future_tick# CMES金融數(shù)據(jù)庫的行情接口注意入?yún)⒄_調用頻率正常。# 取逐筆成交日期是交易日symbol填合約代碼如rb2405df_tradeget_future_tick(symbolrb2405,trade_date2025-03-20,data_typetransaction# 可選 order 取逐筆委托)print(df_trade.head())也用個表格對比一下這三類數(shù)據(jù)我自己的關注點別搞得好像在做產(chǎn)品評測就是我實際用下來比較在意的幾項數(shù)據(jù)類型我主要用的字段典型用途踩過的坑逐筆委托報單編號、撤單標識、買賣方向高頻因子、撤單率、訂單簿重建委托時間戳毫秒級但個別合約非主力時段偶有跳躍建議先做時間戳清洗逐筆成交成交價、成交量、買賣標志逐筆回測、沖擊成本測算大商所和鄭商所的買賣標志含義有差異要按交易所分別處理五檔L2五檔買價買量、賣價賣量、加權均價盤口不平衡、即時流動性快照是切片數(shù)據(jù)不能直接當連續(xù)盤口用中間可能有丟快照分鐘K線開高低收、持倉量趨勢策略、跨品種配對沒有復權換月前后價格跳空要自己修這些數(shù)據(jù)字段看著基礎但在量化里能用出花來的反而是最干凈的那種——不用想是不是被加工過、不用懷疑檔位完整性的時候寫因子的心理負擔會小很多。做工業(yè)生產(chǎn)級的策略數(shù)據(jù)源頭瞎搞后面再牛的模型也拉不回來。網(wǎng)站上面還標了數(shù)據(jù)覆蓋的商品期貨、金融期貨和一些期權品種我暫時只用到了螺紋鋼和甲醇的其他品種自己試吧。下載挺傻瓜的不用一個個扒網(wǎng)頁輸對合約和日期就行速度還行主要是不卡IP不會下到一半跳個驗證碼出來讓人崩潰。希望這次記清楚了下次再有人問我期貨L2數(shù)據(jù)哪找我直接甩鏈接不解釋了。